Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

Best Paper Award of AEJ 19: The Winners
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จัดประกวดบทความเพื่อมอบรางวัล Best Paper Award of AEJ 19 โดยมีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ สถาบันทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลการพิจารณาบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ปรากฏว่ามี 3 บทความ ได้รับรางวัลชมเชย คือ

อัญญา ขันธวิทย์ ณัฐชัย บุณยะประภัศร และอรุณศรี แซ่ฉั่ง. “ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการส่งผ่านข่าวสารข้อมูลของตลาดหุ้นไทย”. วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 19 (1): 46-67. บทความนี้ทำการทดสอบความเคลื่อนไหวอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง Time varying STAR ซึ่งนำเสนอโดย Terasvirta (1994) ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาที่ค่อนข้างยาวคือในช่วงปี พ.ศ. 2518 - 2554 ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับแบบจำลองเศรษฐมิติประเภท time-series จุดเด่นของวิธีการนี้อยู่ที่สมมติฐานว่าการศึกษาประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่เหมาะสม ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษามีความน่าสนใจอย่างยิ่งโดยพบว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยมีระดับประสิทธิภาพที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากมีการส่งผ่านข้อมูลที่ดีขึ้น
http://www.journal.eco.ku.ac.th/upload/document/thai/20121050085950.pdf

Vimut Vanitcharearnthum. “Model-based Measures of Output Gap: Application to the Thai Economy”. วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 19 (2): 50-65. บทความนี้มุ่งทดสอบวิธีการที่ใช้ในการคำนวณ output gap ของประเทศไทย ความน่าสนใจอยู่ที่ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาความไม่สมเหตุผลในการวัด output gap ของไทยหากใช้วิธีของ Gali (2001) ซึ่งเป็นงานต้นแบบที่มีการอ้างอิงถึงมาก โดยผู้เขียนพบว่า actual output ของประเทศไทยที่ได้จากวิธีการดังกล่าวอยู่สูงกว่า potential output เสมอแม้แต่ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย ผู้เขียนจึงได้เสนอให้ใช้วิธีการคำนวณ potential output โดยประยุกต์วิธีการ Business Cycle Accounting ซึ่งแจกแจงตัวรบกวนหรือ shocks ที่ส่งผลให้ผลผลิตมวลรวมมีความผันผวนออกเป็นส่วนๆ และดึงเอาผลของตัวรบกวนเหล่านั้นออกไปจากข้อมูลผลผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่ง potential output แล้วจึงคำนวณหา output gap ซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลสำหรับกรณีของประเทศไทย ผลการศึกษาทำให้ได้วิธีการคำนวณ output gap ที่เหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะใดขณะหนึ่งอยู่ใกล้เคียงกับระดับpotential output มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการกำหนดแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
http://www.journal.eco.ku.ac.th/upload/document/eng/20121222104222.pdf

Pithak Srisuksai. “Idiosyncratic Volatility and Expected Stock Returns: Evidence from Thailand”. วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 19 (2): 66-89. บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความ idiosyncratic volatility และmarket volatility กับ expected stock return ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จุดเด่นของบทความนี้อยู่ตรงที่การให้ความสำคัญกับ idiosyncratic volatility ซึ่งงานศึกษาเกี่ยวกับ asset pricing ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงมากนัก นอกจากนั้นบทความนี้ยังมีจุดเด่นตรงที่ได้ทำการทดสอบความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยใช้วิธีการประมาณค่าที่หลากหลาย เช่น panel data regression models GARCH, EGARCH รวมถึง วิธีการประมาณค่าแบบ fixed effects model และ random effects model ทำให้สามารถนำเสนอผลการศึกษาได้อย่างละเอียด ผลการศึกษาที่ได้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน
http://www.journal.eco.ku.ac.th/upload/document/eng/20121235104335.pdf

Download Picture : Click here
Create date : 9 มีนาคม 2555
Last update : 20 มกราคม 2557

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 2400312 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com